期权操作总结

今日尝试期权入坑. 之前都在模拟盘交易,第一次体验实盘,小量尝试了一下操作,总结:

模拟盘中没有意识到小市值股票期权的流动性问题. 事实上越是虚值的期权的流动性越是非常的差.应该尽量避免小市值虚值期权的交易.特别是比较虚值的即将到期的短期期权, 简直就是坑爹,谁买谁接盘侠.
流动性低的期权报价不一定有参考价值. 最高的ask和最低的bid差的远的要死.看价格可以进去看ask和bid的具体值.
我发现波动率高的大市值股票的期权价格都是虚高的要死. 根本没有机会去做铁鹰或者蝶式这种操作. 而且大市值股票每一单位的期权都巨贵.目前不准备再碰大市值股票的期权了.
我尝试了裸买期权,感觉稍微有点人气的股票,那价格根本就非常离谱. 就算是赌单边的操作,比较合理的操作应该还是要用价差来买,不要裸买期权.
赌单边的情况下, 目前没有特别好的方法去找怎么买价格最合理. 用ib的价差模板配出来的组合,最大盈亏比,胜率,盈亏平衡点可以差距特别大…配出来的吧,有时候满意,有时候又不满意. 以后做精细量化得想法子怎么计算出最优选择.
不知道是不是我错觉,总觉得买期权比买股票本身风险小, 最大盈亏比大, 胜率还差不了多少… 可能是错觉吧. 今后再研究.