多因子策略简介

pandas grouby的使用

截面波动率计算:

python

1	data.groupby('date')['daily_return'].std()'

因为每天的截面波动率不一样, 所以需要做归一化.

比如对多只股票一段周期内每天的daily return做标准化, 也就是说要对每只股票价格除以当天所有股票的价格标准差..

python

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data.sort_value(['date', 'symbol'], inplace=True)

demo.groupby('date')['daily_return'].apply(lambda x: x / x.std()).values

这里写.values的原因是因为groupby返回的index值会是一个multi-index, 和原来的dataframe的index不一样.

一定要先sort否则会出错. 一定要先sort groupby的那个column, 然后再sort symbol.